Американский регулятор обвинил ОАО «СМП Банк» в манипулировании на рынке ценных бумаг

УрБК, Москва, 17.10.2012. ОАО «СМП Банк» было вынуждено заплатить штраф, после того как американский регулятор уличил его структуры в манипулировании на рынке ценных бумаг, пишет РБК daily.

Крупные компании не попадаются на нарушениях в России, но Комиссия по фьючерсной торговле товарами в США (CFTC) в августе уличила в манипулировании СМП Банк братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов (у обоих по 37,2%). Банк проводил фиктивные сделки на Чикагской товарной бирже (CME) с кипрской Epaster Investments. Ее счетами тоже управляли сотрудники СМП Банка. Эта компания, по данным ФАС, входила в группу лиц, контролирующих завод «Волгограднефтемаш» тех же Ротенбергов.

Манипуляции осуществлялись на неликвидных опционах на японскую иену, при исполнении которых получаешь фьючерс на 12,5 млн иен. 15 апреля 2011 года Epaster выставила заявки на покупку 100 опционных контрактов по иене с исполнением в марте 2012 года с ценой исполнения (strike) 1000 долларов по 2380 долларов. Американская биржа отвергла ордер, посчитав его ошибочным, так как цена превысила верхнюю границу допустимого диапазона сделок, отмечает агентство.

Сотрудники банка продолжили выставлять максимально отклоненные от рынка заявки, чтобы понять разрешенный уровень. Для этого Epaster 15 апреля выставили около десяти заявок на покупку одного опцион-колла с ценами от 2130 до 2380 долларов с ценой исполнения 1000. После того как CME пропустила заявку по колл-опциону на уровне 2170 долларов, свою заявку на продажу 100 колл-опционов со страйком 1000 и ценой 2170 долларов выставил СМП Банк. И практически через пять минут контрагентом по сделке стал Epaster. В итоге при расчете по сделке 15 марта 2012 года сделки проходили на уровне 2118 долларов, что было ниже, чем сделка между СМП Банком и Epaster, что, вероятно, могло принести кипрской компании убыток, а банку — прибыль и привело к переводу средств между ними.

После ряда фиктивных операций 20 апреля 2011 года сотрудники посредника биржи (или FCM, его имя не раскрывается), в котором СМП Банк держал счета, напомнили банку, что правила CME запрещают такие сделки. В ответ сотрудник банка заверил, что это перемещение позиций между разными брокерами, и обещал не повторять таких операций. Но свое обещание банк не сдержал и совершал подобные сделки с теми же опционами через двух разных посредников на CME 20 и 29 апреля и 5 мая 2011 года. После этого Комиссия по фьючерсной торговле товарами США оштрафовала банк и кипрскую компанию Epaster Investments за фиктивные сделки (wash sales) на 0,98 млн долларов.

ФСФР за подобные нарушения крупные банки пока не наказывала, но в службе сообщили, что алгоритм выявления wash sales при мониторинге рынка используется. СМП Банк и Epaster Investments имеют счета и на Московской бирже, но занимаются ли они между собой подобными опционными сделками, неизвестно.

Представитель СМП Банка рассказал, что операции с самим собой банк совершал для учета открытых позиций банка по деривативам и соблюдения требований банковского законодательства России. «Такие действия, как впоследствии выяснилось, нарушают требования CFTC. Банк урегулировал претензии американского регулятора, выплатив штраф, не признавая и не опровергая при этом свою вину», — сообщили в СМП Банке. Директор отдела по взысканиям CFTC Дэвид Мейстер рассказал, что комиссия не будет закрывать глаза на фиктивные сделки или другие торговые схемы. По его мнению, они подрывают ситуацию на срочном рынке.

Напомним, в Екатеринбурге также находится один из филиалов СМП Банка.