В России 45 банков не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%

УрБК, Москва, 02.10.2020. По оценкам аналитиков, 45 банков РФ (из них один системно значимый) не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, которые приведут к снижению нормативов достаточности капитала или его абсолютной величины до регуляторного минимума. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Как отмечают эксперты, среднемесячная оборачиваемость корпоративного портфеля кредитов российских банков по-прежнему достаточно низкая — более 30% кредитно-финансовых организаций поддерживают ее на уровне ниже 15%, в то время как системно значимые банки — на уровне 28%.

«Такие значения оборачиваемости объясняются увеличением заявок на реструктуризацию кредитов из-за пандемии COVID-19 во II квартале 2020 года. Также низкая оборачиваемость может косвенно указывать на скрытые дефолты в банковском портфеле», — предупреждают аналитики «Эксперт РА».

Вместе с тем розничный портфель кредитных организаций по состоянию на 1 сентября текущего года показал небольшой прирост на 1,9% по сравнению с июлем 2020, в основном за счет системно значимых банков. За год портфель розничных кредитов увеличился на 13% в основном за счет банков топ-10, остальные банки показали более скромный рост на 6,3%.

При этом совокупный банковский кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) 1 сентября этого года вырос на 1 трлн руб. (+1,7%) по сравнению с июлем 2020 года, в том числе кредитование предприятий выросло на 0,5 трлн руб., а физических лиц — на 0,4 трлн руб.

«Совокупные портфели системно значимых банков остаются достаточно стабильными и варьируются в диапазоне от -3% до +3% по сравнению с предыдущим месяцем. Если говорить о годовой динамике кредитного портфеля, то банковский сектор вырос на 11,8% за счет системно значимых банков (прирост на 13,8%). По данным агентства, уровень просроченной задолженности стабилен, находится в приемлемом диапазоне и составляет в среднем 5,3%, что сопоставимо показателю июля (5,2%)», — отмечают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

При этом более 15% банков поддерживают буфер абсорбирования потерь относительно активов за вычетом резервов более 20%. По мнению финансовых экспертов, принимая во внимание структурный профицит ликвидности, «такие высокие значения буфера означают сохраняющиеся проблемы в части эффективности размещения средств».

Также по-прежнему на рынке наблюдается значительный профицит ликвидности: более 20% банков поддерживают ликвидные активы более 100% и 62,6% поддерживают уровень ликвидности не менее 50% относительно рыночных обязательств. Как уточняют эксперты, в долгосрочной перспективе «сохранение чрезмерной ликвидности в банковском секторе может привести к снижению показателей эффективности и рентабельности банков», особенно с учетом дальнейшего ожидаемого ухудшения качества активов в конце года.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года совокупные активы банковского сектора на 1 сентября 2020 года увеличились на 11,9% — до 95,96 трлн руб.

«По итогам августа около 62% кредитных организаций демонстрируют умеренно положительную динамику, совокупные активы банковского сектора показывают слабый месячный прирост в размере 1,2%. Наибольшее увеличение активов за последние 12 месяцев среди системно значимых банков наблюдается у ПАО «Московский кредитный банк» (27,2%), ПАО Банк «ФК Открытие» (23,1%) и АО «Альфа-Банк» (17,7%)», — говорится в комментарии аналитиков «Эксперт РА».