Внутренний контролер ВТБ выявил в банке признаки манипулирования на рынке ценных бумаг

УрБК, Москва, 22.09.2010. Внутренний контролер ВТБ выявил в банке признаки манипулирования на рынке ценных бумаг и другие нарушения законодательства и внутренних процедур. Об этом, как передают «Ведомости», свидетельствует оказавшийся в распоряжении издания отчет контролера профессиональной деятельности банка на рынке ценных бумаг за IV квартал 2009 года, представленный наблюдательному совету ВТБ.

Например, банк по поручению клиента — дистрибьюторской компании «Мираторг» — регулярно заключал сделки купли-продажи облигаций эмитента «Мираторг Финанс». Анализ показал, что встречные сделки с этими бумагами подпадают «под признаки манипулирования ценами с целью искусственного поддержания котировок ценных бумаг на вторичном рынке», указывает контролер, но ему сотрудники банка о подозрительных сделках не сообщали — в нарушение требований. Контролер рекомендовал инвестиционному блоку и президенту «ВТБ Капитала» рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания к работникам инвестблока, а также к их руководителям, пишет издание.

Как следует из проспекта эмиссии ВТБ, управление внутреннего контроля банка — самостоятельное подразделение, и его руководитель подотчетен наблюдательному совету. Совет же рассматривает и ежеквартальные отчеты контролера.

При проведении мониторинга операций ВТБ на финансовых рынках контролер отметил неоднократные нарушения сроков и правильности отражения сделок и поручений клиентов в регистрах внутреннего учета; нарушения порядка ведения бухучета в части определения текущей справедливой стоимости ценных бумаг; нарушения установленных лимитов на проведение операций с ценными бумагами и управления ценовым риском. Основными причинами стали невнимательность работников, невыполнение ими требований нормативных актов, недоработки и ограниченные возможности используемого в ВТБ программного обеспечения, говорится в отчете контролера.

При проверке автоматизации операций с ценными бумагами «выявлен ряд значительных нарушений порядка эксплуатации программного обеспечения», используемого в процессе осуществления операций на рынке ценных бумаг. Например, выявлены расхождения в данных о стоимости вложений в ценные бумаги в учетных системах фронт-офиса и бэк-офиса, результатом чего является отсутствие возможности корректного осуществления контроля за использованием лимитов на вложения в ценные бумаги и лимитов максимальных потерь, констатирует контролер.

При проверке брокерской деятельности ВТБ тоже обнаружились нарушения. Например, 25 декабря прошлого года в отсутствие соответствующих полномочий и поручений клиента — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — ВТБ ошибочно приобрел на ММВБ 31 тыс. ОФЗ по цене 96,10% от номинала. Вместо собственного счета банк указал счет АСВ, а причиной этой ошибки дилера стало несоблюдение обособления подразделений банка, считает контролер. Впрочем, ВТБ исправил ошибку и договорился с АСВ об обратной операции по цене 96,25% от номинала.

Недостатки были обнаружены даже в размещении сотрудников в офисе. Согласно отчету контролера, ВТБ не соблюдает принципы функционального обособления подразделений банка: например, в одном помещении на ул. Лесной, 6, были размещены дилеры, совершающие сделки на собственную позицию, и дилеры, заключающие сделки по поручениям клиентов. Более 80 человек работает по совместительству и в инвестблоке ВТБ, и в «ВТБ Капитале». Это, как говорится в отчете, порождает операционные риски, связанные с конфликтом интересов и неправомерным использованием служебной информации. Во-вторых, в банке нет ограничений использования мобильных средств связи в дилинговых залах и трейдинговых десках.

По результатам проведенных проверок контролер направил многочисленные рекомендации различным подразделениям банка (инвестблоку и лично президенту «ВТБ Капитала» Юрию Соловьеву, департаменту по обеспечению безопасности, казначейству, департаменту информтехнологий) по проведению мероприятий, устраняющих нарушения и их повторение.